Кредитные риски, мероприятия по их снижению и обеспечение устойчивости рисков в деятельности коммерческих банков

УДК 336.7

Современная экономика не может обойтись без риска. Риск - обратная сторона свободы предпринимательства. В результате развития рыночных отношений в России усилилась конкуренция, расширились возможности предпринимательской деятельности. Для того, чтобы приударить в своем деле, необходимы оригинальные решения и их реализация. Требуется постоянный творческий поиск, мобильность и готовность к внедрению новых технологий, что приводит к неизбежным рискам.

Любая деятельность содержит в себе долю риска и неизбежности различного характера. Коммерческая деятельность подвержена к неопределенности, которая связана с нестабильностью на различных рынках, т.е. с поведением других хозяйствующих субъектов, каковы будут их ожидания и решения. [2]

Риск - это неопределенность, которая отражается на деятельности хозяйствующего субъекта или на проведении какой либо финансовой операции. Так и банк не способен работать без какого-либо риска. Так как цель деятельности коммерческого банка подразумевает получение max прибыли, он обязан уделять большое свое внимание осуществлению операций при минимальных рисках. Для достижения и сохранения устойчивости в положении на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы по управлению этими рисками.

Выдача кредитов - это самая доходная операция банковского бизнеса. Благодаря этому, происходит формирование основной части чистой прибыли, которая отчисляется в резервные фонды, как следствие из них выплачиваются дивиденды акционерам данного банка. [2]

Данные операции связаны с кредитными рисками, к которым подвержены любые банки. Как следствие особое внимание заслуживает процесс по управлению кредитным риском, т.к. от его качества зависит успешная деятельность банка. Кредитный риск - риск процентных ставок, непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, а также другие причины взывающие риск. Избежать кредитный риск позволяет отбор заемщиков, контроль финансового состояния заемщика, его готовностью погасить кредит. Только при выполнении данных условий гарантирует провидение такой главной банковской операции как предоставление кредитов. [1]

Развитие экономики и увеличение доходов граждан страны положительно сказались на росте рынка кредитов в Российской Федерации. Это позволяет расширить круг заемщиков, как за счет самих заемщиков, которые способны обратиться за кредитом и в отношении которых будет вынесено положительное решение, так за счет роста предложений платных услуг, которыми заемщики могут воспользоваться. Число таких потребителей в 2015 году возросло боле, чем в полтора раза по сравнению с 2014 годом: с 18% до 27% от общего числа граждан страны.

Первое место по кредитованию физических лиц (без учета ипотечного кредитования), занимает ОАО "Сбербанк РОССИИ", объем выдаваемых кредитов на сегодняшний день составляет около 920,9 млрд. рублей, а прирост за год составил примерно 46%. Второе место занимает банк ВТБ 24, с показателем 350,7 млрд. рублей с ростом 44%. Тройку лидеров замыкает банк "Русский стандарт", выдавший кредит в объеме 87,5 млрд. рублей. [4]

В таблице 1 представлены суммарные показатели выданных кредитов банками физическим лицам (без ипотеки).

Сделав анализ таблицы 1, мы видим, что Сбербанк России опережает своих конкурентов по кредитному портфелю, но также нельзя не отметить, темп прироста данного портфеля достаточно высокий - всего 146%, в то время как из главных конкурентов банк ВТБ 24 показал за тот же период темп прироста равный 144%, что не скажешь о банке Русский Стандарт, то там заметен сниженный темп прироста который составляет 81%. [3]  

 Деятельность коммерческого банка будет успешна только в зависимости от того, как и насколько будет эффективно он реализовывать свои денежные средства, вкладывая их в различные активы. Выдача кредитов распространенный путь для использования банковских ресурсов. Исследовав банкротства банков, следует отметить, что главной причиной является наихудшее качество активов, чаще всего кредитов. Следовательно, принятие во внимание кредитные риски является основой банковского дела, а управление рисками считается главной проблемой банковского менеджмента.

Вышеуказанный риск может быть определен как неуверенность кредитора, в заемщике, который будет в состоянии выполнять свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. [1]

Следует различать следующие уровни кредитного риска, применяемые в банковской деятельности:

1) риск по отдельному соглашению, т.е. вероятность убытков от невыполнения соглашения заемщиком;

2) риск всего портфеля, т.е. величина рисков по соглашениям всего кредитного портфеля.

Каждому уровню используются различные методы оценки и методы управления рисками.

Под величиной кредитного риска следует понимать некую сумму, которая может быть потеряна в результате неуплаты или просрочки выплат по задолженности заемщиками. Максимальный потенциал убытка - это полная сумма задолженности в результате невыплаты заемщиком.

Следует отметить, что кредитный риск существует в период всего кредитования. При выдаче кредитов риски возникают с момента продаж, и остается до получения обратного платежа.

Организационным мероприятием, которое направлено на улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика - это кредитная оценка (карточка). Данный документ способен помочь имеющиеся у кредитного инспектора сведений систематизировать и предоставить их руководству в полном или в сжатом виде. 

Кредитная оценка проводится следующим образом. В процессе проверки заявки клиента на предоставление ему кредита проводится оценка кредитоспособности данного клиента. Инспектор по кредиту получает всю необходимую информацию от клиента, от банков, с которыми ранее взаимодействовал клиент, изучает потребность в этом кредите, затем посещает заемщика с целью: убедиться в правильности информации; дополучить необходимую информацию; подсчитать активы предполагаемого заемщик; предложить заемщику условия, которые дают шансы на положительный результат.

После того, как была собрана вся информация, составляется кредитный обзор, в котором указываются имеющиеся факты, рекомендации и заключение от инспектора. [2]

В случае если происходит ухудшение экономического состояния заемщика, в таком случае появляется угроза, которая связана с опасностью по невозврату займа. При обнаружении заемщика с подобной ситуацией, следует немедленно применить мероприятия связанные с сохранением уровня кредитного портфеля банка. Реализация имущества под залог, является крайней мерой. Следовательно, анализ экономического состояния заемщика это важная мера, цель которой предложить рекомендации по улучшению экономического состояния заемщика.  

Таким образом, перечисленные мероприятия, несомненно, способны помочь заемщику для увеличения собственных характеристик в экономическом состоянии. Как следствие это даст возможность в перспективе воспользоваться банковскими кредитами, а что касается самих банков, то в таком случае это поможет сократить уровень рисков связанных с нарушением кредитного договора заемщиком по возвращению ссуды. 

Рецензии:

28.10.2015, 8:39 Котилко Валерий Валентинович
Рецензия: в статье правильно изложена суть кредитных рисков. сделаны верные выводы. в качестве совета в дальнейшем хорошо бы проанализировать ситуацию либо в отраслевом или в региональном разрезе. Статью можно опубликовать.

28.10.2015, 22:25 Коломиец Анна Ивановна
Рецензия: Рекомендую к публикации. В дальнейшем посоветовала бы провести сравнение по последним 3-м годам, т.к. один год является показателем, но не для статистики.