Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Вакпрофи. Публикация статей ВАК, Scopus
Научные направления
Поделиться:
Разделы: Экономика
Размещена 19.10.2018. Последняя правка: 19.10.2018.

УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ясюкайть Диана Иосифовна

нет

Полесский государственный университет

студент

Чернорук Светлана Васильевна, магистр экономических наук, старший преподаватель, Кафедра финансов , Полесский государственный университет


Аннотация:
В статье рассмотрена зависимость устойчивости банковского сектора Республики Беларусь от эффективной системы управления кредитным риском. Для оценки кредитного риска были выявлены причины роста проблемной задолженности.


Abstract:
The article considers the dependence of the stability of the banking sector of the Republic of Belarus on an effective credit risk management system. To assess the credit risk, the reasons for the growth of bad debts were identified.


Ключевые слова:
кредит; кредитный риск; проблемная задолженность; коэффициент опережения; кредитный портфель

Keywords:
credit; credit risk; bad debts; coefficient of advance; loan portfolio


УДК 336.3

Под устойчивостью банковского сектора понимают такое состояние, при котором банковская система обеспечивает эффективное распределение экономическими ресурсами, реально оценивает финансовые риски и  управляет ими, а также, в случае возникновения внешних и внутренних кризисных ситуаций,  способна осуществлять свои основные функции. Состояние устойчивости банковского сектора зависит от эффективной системы  управления кредитным риском[1].

 Кредитному риску подвержены такие  активы, как: кредиты, которые были выданы физическим лицам; средства, размещенные в иных банках; финансовый лизинг и т.д.

В Республике Беларусь на протяжении последних пяти лет  сложилась отрицательная динамика роста активов, которые подвергались кредитному риску. Проанализировав итоги работы банков страны с 01.01.2014 г. по 01.01.2018 г.  было выявлено, что активы банковского сектора, подверженные кредитному риску и которые были предоставлены физическим лицам выросли  в 2017 году, по сравнению с 2016 годом,  на 5,1 %.  По состоянию на  01.01. 2018 год (по сравнению с 2017 годом) прирост активов, подтверждённых кредитному риску составил  27,4 %.

Для оценки кредитного риска, проанализируем пролонгированную задолженность в структуре кредитного портфеля.  Определим причины роста пролонгированной задолженности, поскольку она может увеличиваться  в связи  роста объемов кредитного портфеля, так и по причине ухудшения уровня платежеспособности физических лиц.

Для выявления причин роста проблемной задолженности воспользуемся коэффициентом опережения (Ко).  Коэффициент опережения определим путем деления темпов прироста кредитного портфеля  к  темпам прироста пролонгированной  задолженности.  Если полученный результат >1, тогда  увеличения объемов пролонгированной задолженности происходит за счет роста кредитного портфеля ( полученный  результат говорит о том, что увеличения просроченной задолженности не представляет угрозы для финансовой устойчивости и безопасности  банков). Если же, полученный результат < 1, то рост  объемов пролонгированной задолженности происходит в связи с ухудшением  уровня платежеспособности кредитополучателей. Все это может привести к потере ликвидности банка при реализации кредитного риска. На основании таблицы рассчитаем коэффициенты опережения.

Анализ структуры пролонгированной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам за 2014-2017 гг.

Показатель

Удельный вес, %

Объем, млн. руб

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

 

 

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

Задолженность по кредитам

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5397,1

6293,6

6878,8

7155,4

9031,9

Пролонгированная задолженность

0,71

0,71

0,73

0,68

0,49

38,2

44,8

49,9

48,7

44,5

Примечание—Источник: [Собственная разработка на основе источника 2]

 

На 01.01.2018 г. коэффициент опережения составил 3. Данный показатель говорит о том, что   увеличение объемо

в просроченной задолженности произошло в связи с ростом кредитного портфеля. Коэффициент опережения, в данном случае, указывает на то,  что  банки Республики Беларусь не подвергаются угрозе финансовой неустойчивости  на данный момент ( ==3).

Коэффициент опережения на 01.01.2017 год составил: ==1,675. Коэффициент опережения на 01.01.2016 и на 01.01.2015 год составил 0,81 и 0,96 соответственно. Коэффициент опережения на 01.01 2016 и на 01.01.2015 год меньше единицы. Значит,  рост  объемов просроченной задолженности был вызван  ухудшением платежеспособности кредитополучателей, что могло сказаться на  ликвидности банков Республики Беларусь при осуществлении кредитного риска.

В мировой банковской практике  нормальным считается, когда удельный вес проблемных кредитов в кредитном портфеле составляет не более  10-15 % .

Данный показатель в Республике Беларусь  не превышает нормативного значения. В результате наблюдаем тенденцию к сокращению доли проблемной задолженности.

Необходимо отметить, что негативная тенденция увеличения доли проблемной задолженности наблюдалась только до 01.01.2016 г., когда ее прирост составил 0,02 процентных пункта. Позже  доля проблемных кредитов стала заметно снижаться, и к 01.01.17 г. достигла 0,68%, а к 01.01.2018 г. 0,49 % .

Таким образом в последние годы в Республике Беларусь наблюдается тенденция явного сокращения доли пролонгированной задолженности в структуре кредитного портфеля банковской системы страны. Все это приводит к уменьшению кредитного риска. В динамике коэффициентов, которые характеризуют риск кредитных операциях в масштабах всей банковской системы Республики Беларусь, кредитный портфель является достаточно диверсифицированным. В последнее время наблюдается тенденция сокращения данных коэффициентов. Это позволяет сделать вывод о том, что банки Республики Беларусь проводят  эффективную  политику по отношению к  управлению кредитными рисками.

Библиографический список:

1. Галов, А.Ф., Байко, А.М., Мурин, Д.Л. Формирование системы оценки устойчивости банковского сектора //Белорусский экономический журнал. 2007. № 4. С. 22—27.
2. Информационный сборник "Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования", 2017: стат.сб./Нац. стат. комитет Респ.Беларусь.—Минск, 2017.—112 с.
3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. - Минск, 2017. - 230 с.




Рецензии:

22.10.2018, 8:32 Яцкий Сергей Александрович
Рецензия: В статье Чернорук С. В. и Ясюкайть Д. И. рассмотрена зависимость устойчивости банковского системы Республики Беларусь от эффективности управления кредитными рисками. Для оценки кредитного риска авторами были выявлены причины роста проблемной задолженности. Поставленные цели исследования в целом достигнуты. Поэтому данная статья рекомендуется к публикации в представленном виде. С уважением, Яцкий С.А.



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий


 
 

Вверх