Разделы: Информационные технологии, Управление и организация
Размещена 19.09.2016. Последняя правка: 18.09.2016.
Просмотров - 5909

Использование информационных технологий для управления рисками на российских предприятиях

Белоусова Полина Олеговна

бакалавр

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

студент магистратуры кафедры Автоматизированных систем управления

Максименко Зоя Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры Вычислительной математики и Кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет; Юлдашева Камилла Адилевна, студент кафедры Вычислительной математики и Кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет

УДК 004 

Введение

Современные условия, в которых функционируют финансовые организации, предполагают использование информационных технологий высокого качества. Как сложную математическую оценку, так и текущие операции управления финансовыми рисками необходимо вести в автоматизированном режиме для повышения эффективности работы организации.

Перед предприятиями открывается достаточно большой выбор программных пакетов, разнообразных по своему предназначению: приложения с модулем управления рисками, дополнения к системам управления предприятием, самостоятельные программные продукты риск-менеджмента.

Внедрение системы должно производиться после определения банком подхода к управлению и оценке рисков. В ином случае могут возникнуть финансовые потери, обусловленные доработкой системы в связи с нехваткой информации на этапах ее создания.

Управление рисками

Специфика кредитных организаций заключается в манипулировании привлеченными средствами, что влечет за собой необходимость обращения особого внимания управлению рисками. Наиболее острыми границами риск-менеджмента финансового предприятия является риск нулевого дохода и риск потери размещенных денег. Наступление даже одного из таких событий может привести организацию к банкротству.

Риск, на сегодняшний день, может быть трактован по-разному, но чаще всего воспринимается, как возможность: при повышенном риске возрастает потенциальный доход наравне с возрастанием потенциальных убытков. Однако порой финансовые предприятия подразумевают риск исключительно как помеху успешной деятельности.

Важнейшей задачей управления рисками выступает адекватное использование своевременной и формализованной информации о вероятности наступления рисковых событий. Последовательное и своевременное выявление риска, оценка и контроль дают возможность значительно снизить потери и предотвратить наступление неблагоприятных событий.

Этапы управления рисковыми ситуациями

1. Идентификация риска, заключающаяся в выявлении факторов, имеющих влияние на деятельность предприятия.
2. Качественный анализ – определение рисковых факторов и время их возможного возникновения.
3. Количественный анализ – сбор и обработка статистических данных, классификация потерь, расчет рисковых значений.
4. Выбор методов воздействия на риск – определение ресурсов предприятия и выбор методов воздействия в рисковых ситуациях.

Подобными методами могут быть:

• Принятие риска – отказ от избегания риска.
• Минимизация риска – комплекс организационно-технических мероприятий по управлению лимитами.
• Передача риска подразумевает сохранение существующего уровня риска, но сопровождается передачей за него ответственности третьим лицам, что всегда связано с дополнительными выплатами.
• Хеджирование – уменьшение масштаба убытков в виде снижения стоимости портфеля активов.
• Контроль и корректировка результатов – осуществление общего контроля по итогу полученных данных и выявленных новых обстоятельствах, изменяющих уровень риска.

Классификация рисков

Для корректного риск-менеджмента необходимо упорядочивать риски в соответствии с их причинами, временем и местом возникновения, что позволить выбрать правильные методы по их управлению.

В соответствии с этим принципом можно выделить финансовые, функциональные и внешние риски.

Финансовые риски, в свою очередь, подразделяются на наиболее распространенные риски финансовых организаций:

• Процентный риск – риск потерь в стоимости процентного портфеля. Математическая модель, спроектированная с помощью правильно подобранного ИТ-решения, направленная на максимизирование или минимизирование какого-то параметра – наиболее актуальное средство для управления процентными рисками.
• Кредитный риск связан с уменьшением стоимости активов финансового предприятия (особенно, такой риск касается банков, где заемщики нарушают свои обязательства). Для того, чтоб избежать возникновение такого рода ситуаций, необходимо найти верное ИТ-решение для оценки кредитоспособности потенциального заемщика.
• Риск ликвидности связан с объемом средств, располагаемым банком для выполнения своих обязательств. Для прогнозирования изменения существующих факторов, необходимо отслеживание сценариев поведения пассивов и активов, наблюдение за сроками размещения и привлечения капитала.
• Ценовой риск возможно рассчитать по данным сделок, остаточных счетов, рыночных индексов. Количественным показателем такого риска является максимально возможный размер потерь в стоимости портфеля. ИТ-решение для предотвращения такого рода рисков должно позволять ежедневно переоценивать портфели ценных бумаг, проводить соответствие с текущими рыночными ценами.
• Валютный риск обусловлен изменениями курсов иностранных валют непосредственно в ходе осуществления сделок по реализации их купли-продажи. Для снижения финансовых потерь в результате изменения валютных курсов необходимо привлечь системы, отображающие актуальную информацию в режиме реального времени.
• Рыночный риск связан с возможностями потерь и неполучения предполагаемой прибыли вследствие изменения цен на финансовых рынках. Факторами изменения цен в такой ситуации могут выступать курсы валют, цены акций и т.д. ИТ-решение для предотвращения такого риска должно основываться на методе расчета величины риска Value-at-Risk и методе анализа чувствительности портфеля к изменениям параметров рынка.
• Инвестиционный риск прогнозируем методами имитационного моделирования или более наглядными методами сценариев и «построения деревьев решений» в зависимости от технических возможностей реализации в связи с варьируемым объемом данных.

Невозможность осуществления адекватного контроля над финансово-хозяйственным процессом, проведения анализа информации приводит к возникновению функциональных рисков, которые, как правило, состоят из стратегических, технологических и операционных рисков:

• Стратегический риск связан с некорректным стратегическим планированием, когда нарушается формулирование задач предприятия, ресурсное обеспечение и правильное управление процессами организации.
• Технологический риск – риск, обусловленный расходами на устранение технических неполадок в работе предприятия. Решить подобного рода проблемы позволяет формирование регламентированной базы, регулирующей использование технологий.
• Операционный риск – возможность потерь вследствие нерационального использования средств предприятия на осуществление текущих операций. Такие риски могут возникать даже вследствие утечки информации, поэтому механизмом регуляции операций предприятия должен выступать четкий контроль за каждой структурной единицей организации.

В случае функциональных рисков практически невозможно разрешить проблему с помощью использования ИТ-решения, поскольку информационные технологии на данном этапе не могут прогнозировать все вышеперечисленные риски с учетом человеческого фактора и возникновения сценариев функциональных рисков.

Для осуществления ИТ-поддержки сотрудников, реализующих надзор подразделений предприятия можно предложить автоматизированные средства по разделению доступа и шифрованию информации.

Внешние риски не связаны непосредственно с работой предприятия, однако включают в себя возможности наступления неблагоприятных событий из-за изменений в законодательстве, экономической и социальной средах. В качестве снижения потерь от возможных последствий следует проводить постоянный мониторинг изменений внешней среды и прибегнуть к страхованию.

ИТ-решения для управления финансовыми рисками на российских предприятиях

На сегодняшний день некоторые программные средства (такие, как Diasoft 5NT или RSBank 5) уже широко используются в качестве контролирующих средств валютных позиций.

К тому же, можно выделить наиболее применяемые программные решения на российском рынке:

SAS Risk Management, имеющий гибкую среду управления, подходящую под российскую специфику финансовых учреждений. Система позволяет рассчитывать показатели подверженности кредитным рискам, взвешенные показатели по необходимым рейтингам и уровням и т.д.

EGAR Focus Technology позволяет проводить мониторинг позиций, риск-менеджмент, оценку стоимости финансовых инструментов и рассчитывать прибыль и убытки в on-line режиме. Egar Focus так же представляет специальное решение для банковских предприятий, которое отличается эксклюзивной архитектурой для оптимизации функциональных задач.

Kondor+ широко используется для оценки и мониторинга рисков ликвидности и процентных рисков. Система работает в режиме реального времени и обладает внушительным набором интеллектуальных средств и финансовых инструментов. Kondor+ является СППР для стратегических и оперативных целей предприятия.

Перечисленные решения обладают широкими возможностями по поддержке российский финансовых предприятий, однако, порой представляются довольно дорогостоящими, что вынуждает российские организации совершенствовать существующие и внедренные системы или разрабатывать новые индивидуальные решения.

Как правило, методика управления рисками в таких решениях основывается на расчетах по стандартной методике Value-at-Risk, однако регулирование ограниченного числа рисков не может значительно улучшить работу предприятия.

Использование аналитического подхода и многогранное детализирование рисковых ситуаций отражается в разработках компаний Accenture и PriceWaterhouse. Эти системы позволяют не только расчет потерь по каждому подразделению, но и возможную частоту их возникновения, а так же консолидируют сбор данных с актуальной информацией интернет-ресурсов. Программные средства позволяют использовать данные экспертной оценки и идентифицировать широкий спектр тенденций рисков.

Заключение

В связи с широким распространением ИТ-средств западного и российского производства, перед предприятиями встает нелегкая задача выбора актуального и многогранного решения для снижения потенциальных потерь в связи с рисками.

Так или иначе, невозможность эффективной работы финансовой организации без автоматизации и поддерживающих ИТ-средств в современных условиях доказана. Перед руководством организаций стоит задача соответствующего выбора или разработки программных средств, актуальных для стратегических целей предприятия.

1. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 176 c.
2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. - 420 c.
3. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство / А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2013. - 156 c.
4. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. - 482 c.
5. Домащенко, Д.В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Д.В. Домащенко, Ю.Ю. Финогенова. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2010. - 238 c.
6. Косолапов, А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе: Учебное пособие / А.Б. Косолапов. - М.: КноРус, 2012. - 286 c.
7. Леонович, Т.И. Управление рисками в банковской деятельности: Учебный комплекс / Т.И. Леонович. - Минск: Дикта, Мисанта, 2012. - 136 c.
8. Лященко, В.П. Торговля оружием: проведение НИОКР, операции со стратегическими материалами и сырьем, риски и управление рисками / В.П. Лященко. - М.: Экономика, 2008. - 351 c.

Рецензии:

19.09.2016, 13:29 Эрштейн Леонид Борисович
Рецензия: Это что выдержка из учебника или научная статья. Или может быть рекламная? Не очень понимаю смысл этого текста. К публикации не рекомендую.

19.09.2016, 21:19 Федоров Владимир Анатольевич
Рецензия: 1.Объектом исследования у автора служит то кредитная организация,то организация и чаще всего предприятие.Нужно сказать,что у все перечисленных могут быть разные риски. 2.Заголовок довольно оптекаемый,особенно вторая его часть.Необходимо конкретизировать. 3.Научной новизны как и гипотезы которую должен обосновать автор в статье нет. Статья представляет собой законспектированный вариант различной литературы по данной теме,но не научную статью. В таком виде статья не рекомендуется к публикации,необходима коренная ее перерабротка.

20.09.2016, 8:36 Кокуева Жанна Михайловна
Рецензия: Собственно о выборе технологий материала и нет. Должен быть анализ каждой программы, примеры применения, достоинства и недостатки. Много места занимает классификация рисков - об этом написано много, а ссылок нет. Статья нуждается в существенной доработке.

25.09.2016, 20:55 Попова Галина Валентиновна
Рецензия: Статья "Использование информационных технологий для управления рисками на российских предприятиях" (Белоусова Полина Олеговна) НЕ рекомендуется к публикации: - статья не соответствует (ни по содержанию, ни по формату) общим правилам изложения научной статьи (см.Авторам); - заявленный УДК относится к области информационных технологий, а не управления (теорий/методологии); - неясно и то, к каким наукам автор относит свой научный результат (какой?). Автору рекомендуется: 1) снять статью и попытаться заново изложить собственные (!) научные результаты в стандартном формате статьи НАУЧНОЙ; 2) ознакомить научного руководителя с новым вариантом статьи ДО размещения на сайте журнала.



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий