бакалавр
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
студент магистратуры кафедры Автоматизированных систем управления
Максименко Зоя Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры Вычислительной математики и Кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет; Юлдашева Камилла Адилевна, студент кафедры Вычислительной математики и Кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет
УДК 004
Введение
Современные условия, в которых функционируют финансовые организации, предполагают использование информационных технологий высокого качества. Как сложную математическую оценку, так и текущие операции управления финансовыми рисками необходимо вести в автоматизированном режиме для повышения эффективности работы организации.
Перед предприятиями открывается достаточно большой выбор программных пакетов, разнообразных по своему предназначению: приложения с модулем управления рисками, дополнения к системам управления предприятием, самостоятельные программные продукты риск-менеджмента.
Внедрение системы должно производиться после определения банком подхода к управлению и оценке рисков. В ином случае могут возникнуть финансовые потери, обусловленные доработкой системы в связи с нехваткой информации на этапах ее создания.
Управление рисками
Специфика кредитных организаций заключается в манипулировании привлеченными средствами, что влечет за собой необходимость обращения особого внимания управлению рисками. Наиболее острыми границами риск-менеджмента финансового предприятия является риск нулевого дохода и риск потери размещенных денег. Наступление даже одного из таких событий может привести организацию к банкротству.
Риск, на сегодняшний день, может быть трактован по-разному, но чаще всего воспринимается, как возможность: при повышенном риске возрастает потенциальный доход наравне с возрастанием потенциальных убытков. Однако порой финансовые предприятия подразумевают риск исключительно как помеху успешной деятельности.
Важнейшей задачей управления рисками выступает адекватное использование своевременной и формализованной информации о вероятности наступления рисковых событий. Последовательное и своевременное выявление риска, оценка и контроль дают возможность значительно снизить потери и предотвратить наступление неблагоприятных событий.
Этапы управления рисковыми ситуациями
Подобными методами могут быть:
Классификация рисков
Для корректного риск-менеджмента необходимо упорядочивать риски в соответствии с их причинами, временем и местом возникновения, что позволить выбрать правильные методы по их управлению.
В соответствии с этим принципом можно выделить финансовые, функциональные и внешние риски.
Финансовые риски, в свою очередь, подразделяются на наиболее распространенные риски финансовых организаций:
Невозможность осуществления адекватного контроля над финансово-хозяйственным процессом, проведения анализа информации приводит к возникновению функциональных рисков, которые, как правило, состоят из стратегических, технологических и операционных рисков:
В случае функциональных рисков практически невозможно разрешить проблему с помощью использования ИТ-решения, поскольку информационные технологии на данном этапе не могут прогнозировать все вышеперечисленные риски с учетом человеческого фактора и возникновения сценариев функциональных рисков.
Для осуществления ИТ-поддержки сотрудников, реализующих надзор подразделений предприятия можно предложить автоматизированные средства по разделению доступа и шифрованию информации.
Внешние риски не связаны непосредственно с работой предприятия, однако включают в себя возможности наступления неблагоприятных событий из-за изменений в законодательстве, экономической и социальной средах. В качестве снижения потерь от возможных последствий следует проводить постоянный мониторинг изменений внешней среды и прибегнуть к страхованию.
ИТ-решения для управления финансовыми рисками на российских предприятиях
На сегодняшний день некоторые программные средства (такие, как Diasoft 5NT или RSBank 5) уже широко используются в качестве контролирующих средств валютных позиций.
К тому же, можно выделить наиболее применяемые программные решения на российском рынке:
SAS Risk Management, имеющий гибкую среду управления, подходящую под российскую специфику финансовых учреждений. Система позволяет рассчитывать показатели подверженности кредитным рискам, взвешенные показатели по необходимым рейтингам и уровням и т.д.
EGAR Focus Technology позволяет проводить мониторинг позиций, риск-менеджмент, оценку стоимости финансовых инструментов и рассчитывать прибыль и убытки в on-line режиме. Egar Focus так же представляет специальное решение для банковских предприятий, которое отличается эксклюзивной архитектурой для оптимизации функциональных задач.
Kondor+ широко используется для оценки и мониторинга рисков ликвидности и процентных рисков. Система работает в режиме реального времени и обладает внушительным набором интеллектуальных средств и финансовых инструментов. Kondor+ является СППР для стратегических и оперативных целей предприятия.
Перечисленные решения обладают широкими возможностями по поддержке российский финансовых предприятий, однако, порой представляются довольно дорогостоящими, что вынуждает российские организации совершенствовать существующие и внедренные системы или разрабатывать новые индивидуальные решения.
Как правило, методика управления рисками в таких решениях основывается на расчетах по стандартной методике Value-at-Risk, однако регулирование ограниченного числа рисков не может значительно улучшить работу предприятия.
Использование аналитического подхода и многогранное детализирование рисковых ситуаций отражается в разработках компаний Accenture и PriceWaterhouse. Эти системы позволяют не только расчет потерь по каждому подразделению, но и возможную частоту их возникновения, а так же консолидируют сбор данных с актуальной информацией интернет-ресурсов. Программные средства позволяют использовать данные экспертной оценки и идентифицировать широкий спектр тенденций рисков.
Заключение
В связи с широким распространением ИТ-средств западного и российского производства, перед предприятиями встает нелегкая задача выбора актуального и многогранного решения для снижения потенциальных потерь в связи с рисками.
Так или иначе, невозможность эффективной работы финансовой организации без автоматизации и поддерживающих ИТ-средств в современных условиях доказана. Перед руководством организаций стоит задача соответствующего выбора или разработки программных средств, актуальных для стратегических целей предприятия.
Рецензии:
19.09.2016, 13:29 Эрштейн Леонид Борисович
Рецензия: Это что выдержка из учебника или научная статья. Или может быть рекламная? Не очень понимаю смысл этого текста. К публикации не рекомендую.
19.09.2016, 21:19 Федоров Владимир Анатольевич
Рецензия: 1.Объектом исследования у автора служит то кредитная организация,то организация и чаще всего предприятие.Нужно сказать,что у все перечисленных могут быть разные риски.
2.Заголовок довольно оптекаемый,особенно вторая его часть.Необходимо конкретизировать.
3.Научной новизны как и гипотезы которую должен обосновать автор в статье нет.
Статья представляет собой законспектированный вариант различной литературы по данной теме,но не научную статью.
В таком виде статья не рекомендуется к публикации,необходима коренная ее перерабротка.
20.09.2016, 8:36 Кокуева Жанна Михайловна
Рецензия: Собственно о выборе технологий материала и нет. Должен быть анализ каждой программы, примеры применения, достоинства и недостатки. Много места занимает классификация рисков - об этом написано много, а ссылок нет. Статья нуждается в существенной доработке.
25.09.2016, 20:55 Попова Галина Валентиновна
Рецензия: Статья "Использование информационных технологий для управления рисками на российских предприятиях" (Белоусова Полина Олеговна) НЕ рекомендуется к публикации:
- статья не соответствует (ни по содержанию, ни по формату) общим правилам изложения научной статьи (см.Авторам);
- заявленный УДК относится к области информационных технологий, а не управления (теорий/методологии);
- неясно и то, к каким наукам автор относит свой научный результат (какой?).
Автору рекомендуется:
1) снять статью и попытаться заново изложить собственные (!) научные результаты в стандартном формате статьи НАУЧНОЙ;
2) ознакомить научного руководителя с новым вариантом статьи ДО размещения на сайте журнала.
Комментарии пользователей:
Оставить комментарий