Разделы: Экономика
Размещена 10.11.2018. Последняя правка: 10.11.2018.
Просмотров - 2229

Кредитный риск как основной риск банковской деятельности Республики Беларусь

Лавренко Ольга Сергеевна

магистрант

УО Полесский государственный университет

банковского дела

Петрукович Наталья Геннадьевна, Кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела, Полесский государственный университет

УДК 336.3

В настоящее время банковская деятельность представляет собой специфическую область бизнеса, которая немыслима без риска, но грамотное управление ими помогает получать банкам прибыль. При всем этом необходимо понимать, что банковские риски не могут быть полностью устранены в процессе совершенствования банковских технологий [1, с.125].

Следует отметить, что проблема банковских рисков приобретает в настоящее время особую остроту и заслуживает подробного и всестороннего изучения. На сегодняшний день она актуальна не только для банковских специалистов, но и для клиентов пользующихся их услугами. Риски банков по своей природе имеют социальный характер, ведь предлагаемые банковскими учреждениями продукты и услуги связаны непосредственно с деньгами. Довольно часто с сложных ситуациях банки рискуют не только собственными, но и привлеченными ресурсами.  В этой связи кризисы банков затрагивают интересы клиентов, что доверили им свои денежные средства, поэтому все более актуальным аспектом банковской деятельности становится раннее выявление и эффективное управление рисками, так как то, насколько качественно банк умеет управлять ими, будет  прямо влиять на стабильность функционирования каждого направления банковского сектора. Именно поэтому в настоящее время тематике «управление рисками» посвящено все больше исследований.

В своей деятельности банки регулярно выявляют значимые риски и постоянно проводят их оценку. Наиболее важными из них являются кредитный, валютный, рыночный, процентный риск, риск ликвидности. На сегодняшний день особое место среди рисков белорусских банков занимает кредитный риск, или риск неплатежа по ссуде. Это объясняется тем, что кредитование является наиболее прибыльной, но в то же время и наиболее рискованной частью операций, проводимых банком. Большое количество непогашенных кредитов может привести банк к банкротству. В этой связи управление кредитным риском является важной частью стратегии и тактики развития любого банка.

Особенностью финансового сектора Республики Беларусь является доминирование банков среди институтов финансового посредничества. По состоянию на 1 сентября 2018 г. в Республике Беларусь зарегистрированы 28 банков, четыре из которых находятся в стадии банкротства или ликвидации, и 4 небанковские кредитно-финансовые организации. Количество банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с иностранным участием в уставном капитале составило 20, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50 процентов. Совокупные активы белорусского финансового сектора (Национальный банк Республики Беларусь, банки и НКФО) на 1 сентября 2018 г. составили 68093,8 млн. рублей и увеличились с начала 2018 г. на 2,1%. Это превалирование имеет определенные негативные последствия. Перекос в развитии финансового сектора в сторону банков ведет к концентрации рисков в банках и, вместе с тем, сдерживает их возможность полноценно управлять принимаемыми рисками [2,6].

Наиболее серьезные негативные последствия для банков Республики Беларусь несет кредитный риск. Рассмотрим динамику активов белорусских банков, подверженных кредитному риску за 2016-2018 годы  (таблица 1).

 

Таблица 1 - Активы банков Республики Беларусь, подверженные кредитному риску за период 01.07.2016 - 01.07.2018, млн. руб.

Вид банка	01.07.2016	01.07.2017	01.07.2016	Темпы роста 01.07.2017/01.07.2016	Темпы роста 01.07.2018/01.07.2017
Банковский сектор	41372,60	38 666,60	49526,30	93,46	128,09
Государственные банки	27874,70	25 729,90	33524,10	92,31	130,29
Иностранные банки	12565,70	11 823,90	14558,20	94,10	123,13
Частные банки	932,20	1 112,70	1444,10	119,36	129,78
Крупные банки	34634,90	32 028,50	43754,40	92,47	136,61
Средние банки	5168,00	5 372,40	4528,50	103,96	84,29
Малые банки	1565,20	1 265,60	1243,40	80,86	98,25

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [4].

 

Исходя из приведенной выше таблицы видно, что наиболее подверженными кредитному риску оказались активы крупных банков Республики Беларусь. На 1 июля 2018 года их рост составил – 36,61%, в то время как доля рисковых активов среди средних и мелких банков страны напротив сократилась  на 15,71 и 1,75 процентных пункта соответственно, что говорит о концентрации рисков в крупных банках. Так же наблюдается рост рисковых активов в целом по банковскому сектору (28,09%). В июле 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года значительно выросло количество активов, подверженных кредитному риску государственных банков - 30,29%, а так же иностранных банков – 23,13%., что является негативным моментом. Рост такого рода активов обусловлен в первую очередь высоким уровнем кредитной активности банков на фоне ухудшения финансового состояния предприятий и домашних хозяйств.

Значительная доля кредитных рисков банковского сектора Республики Беларусь сформирована кредитным портфелем юридических лиц. Рассмотрим более подробно состав, структуру и динамику проблемных активов белорусских банков в разрезе секторов экономики (таблица 2).

 

 

Таблица 2. Динамика просроченной задолженности по кредитам и займам банков Республики Беларусь по секторам экономики за период 01.07.2016 - 01.07.2018, млн.руб.

Сектор экономики	01.07. 2016	Доля в %	01.07. 2017	Доля в %	01.07. 2018	Доля в %	Темп роста 2018/2016
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	604,20	28	625,20	23	501,10	22	82,94
Промышленность	1222,90	57	1500,10	56	1236,10	54	101,08
Строительство	106,20	5	220,20	8	221,90	10	208,95
Торговля	173,80	8	308,20	12	316,90	14	182,34
Транспортная деятельность	26,20	1	15,80	1	12,40	1	47,33
Итого	2133,30	100	2669,50	100	2288,40	100	107,27

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3].

 

Исходя из данных Таблицы 2, можно сформировать следующий рейтинг распределения кредитов по секторам экономики:

1. Промышленность – более 50%
2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство – более 20%
3. Торговля – более 8%
4. Строительство – более 5%
5. Транспортная деятельность – 1%.

Итак, наиболее рискованными для кредитования являются предприятия

промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также субъектов строительной отрасли. 

В целом наблюдается рост просроченной задолженности предприятий  различных секторов экономики на 7,27% за 2016-2018 годы. Наиболее высоких темпов роста данного показателя достигли сектора строительства (108,95%) и торговли (82,34%).

Таким образом, на сегодняшний день остается актуальным вопрос о существовании рисков связанных в первую очередь с увеличением проблемных активов белорусских банков. Можно выделить следующие причины их возникновения и роста:

• Замедление экономической динамики. За 2017 год  ВВП снизился на 3,9%, за первое полугодие 2018 года — на 2,5%;
• Ухудшение ситуации в России в результате санкций стран Запада и ощутимого падения цен на нефть, газ и другие сырьевые товары;
• Девальвация белорусского рубля;
• Снижение финансирования убыточных государственных предприятий;
• Качество менеджмента;
• Использование новых подходов белорусских банков к отражению проблемной задолженности.

Так же следует отметить, что значительная часть рисковых активов у государственных банков образовалась из-за кредитов, выданных реальному сектору в рамках финансирования госпрограмм и мероприятий. Удельный вес такой задолженности в активах банков в текущем году составил 11,7% [5].

Таким образом, успех деятельности банковского сектора Республики Беларусь будет зависеть от эффективности использования, имеющиеся в распоряжении банков средств. Принятие кредитных рисков и грамотное управление ими остается главной проблемой банков страны. Чтобы снизить кредитный риск банкам необходимо совершенствовать кредитную политику, так как она является залогом стабильного развития банковских учреждений. Следовательно, в основе процесса управления проблемными активами должна лежать индивидуальная для каждого банка система оценки различных видов рисков, которая учитывает  специфику макроэкономической среды, где осуществляется деятельность и занимаемого банком сегмента рынка банковских услуг. Так же банковское кредитование в Республике Беларусь следует направить на более успешные и рентабельные  отрасли экономики.  Кроме того условия кредитование предприятий различных форма собственности должны быть равными, исключая сферы обороны, медицины, образования. 

1. Банковские риски : учеб. пособие для вузов / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – М. : КноРус, 2008. – 232 с.
2. Информационный сборник "Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования" / Национальный банк РБ. [Электронный ресурс].
3. Национальный банк Республики Беларусь ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Аналитическое обозрение. [Электронный ресурс].
4. Национальный банк Республики Беларусь СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 (230) [Электронный ресурс]. /дата доступа 15.10.2018
5. Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь, областям и городу Минску в январе – июле 2018 г. [Электронный ресурс] // http://www.belstat.gov.by /дата доступа 15.10.2018
6. Официальный сайт infobank.by [Электронный ресурс] // http://infobank.by /дата доступа 15.10.2018
7. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс] // http://www.nbrb.by/ дата доступа 15.10.2018

Рецензии:

10.11.2018, 21:12 Ашмаров Игорь Анатольевич
Рецензия: Статья на данную тему вызывает несомненный практический интерес и является актуальной. Однако необходимо добавить ряд обязательных разделов, которые являются главными для такого рода работ, а именно Цели, задачи, материалы и методы, а также Научная новизна. См., пожалуйста, раздел Авторам, Требования к статьям в журнале "SCI-ARTICLE.RU" (URL: http://sci-article.ru/verxx.php?i=10). В результате Вы наполните все необходимые разделы текстом, в том числе новым по своему содержанию; автоматически прибавится текст статьи. Заключение также нужно сделать более значимым и оригинальным, более тщательно и зримо сформулировать выводы. Нужно также расширить аннотацию, скорректировать перевод. Статью следует доработать.



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий