Статья опубликована в №38 (октябрь) 2016
Разделы: Экономика
Размещена 23.10.2016.
Просмотров - 1973

Информационная и инновационная политики ПАО «Газпром нефть»

Страхова Елена Сергеевна

Ульяновский Государственный университет

студент

Лутошкин Игорь Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент, ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск

УДК 330.43, 330.45, 338

Введение

ПАО «Газпром нефть» представляет собой крупную корпорацию, которая занимает ведущее положение в газо – и нефтедобывающей сфере национального хозяйства. Влияние ПАО «Газпром нефть» на политику и экономику России и Европы огромно, а если учесть, что запас углеводородного сырья уменьшается, то это влияние будет только возрастать. На участках добычи, переработки, хранения природных ресурсов используется высокотехнологичное оборудование, для его обслуживания, обновления требуются дополнительные вложения. Все вложения, связанные с амортизацией и развитием оборудования, прописаны в статьях расходов бухгалтерских и управленческих отчетов, представленных в открытом доступе.

Предварительное изучение статистических данных ставит под сомнение факт использования рекламы с целью увеличения выручки компании. Были выдвинуты гипотезы об отсутствии влияния рекламных расходов на объем продаж и о существенном воздействии инвестиционных вложений на конечный результат деятельности Газпрома.

Цели

Целью данного исследования является проведение анализа рациональности затрат на рекламу и инвестиции.

Актуальность

Оценка эффективности затрат в рекламу и инвестиции является актуальным вопросом. В основном она оценивается по результатам долгих исследований, для которых требуются дополнительные денежные средства[2, с.101].

Методы

В ходе работы были  использованы подходы, основанные на математическом моделировании [4, с.84]. Одним из таких является построение регрессионных эконометрических моделей [1,с. 150].

 

Основная часть

Корреляционный анализ статистических данных

Для оценки деятельности предприятия были рассмотрены такие показатели, как объем продаж и вложения в инвестиционную деятельность, и дополнительно было отслежено возможное влияние рекламы на объем продаж [3, с.111].

Для проведения анализа использовались статистические  данные поквартальных отчетов за 6 лет (с  1 квартала 2010 по 4 квартал 2015).

Вложения в рекламу и инвестиции характеризуются запаздывающим эффектом [5,с. 100]. Период, необходимый для получения отдачи от данных факторов, составляет не менее одного года. Поэтому была построена корреляционная матрица по статистическим  данным до шестого лага (до полутора лет) для оценки влияния каждого фактора на текущую выручку от реализации.

На основе парных коэффициентов корреляции были сделаны следующие выводы:

1. Достаточное влияние на объем продаж оказывают затраты на инвестиции текущего периода (коэффициент корреляции 0,73)  и год назад (коэффициент корреляции 0,72).
2. Рекламные вложения год назад воздействуют на текущие вложения в рекламу (коэффициент корреляции 0,78).
3. Аналогичная ситуация прослеживается и с затратами на инвестиции (коэффициент корреляции 0,64).

Коэффициенты корреляции между А_t и Y_t, A_t-1 и Y_t, …, A_t-6 и Y_t соответственно равны 0,15; -0,26; 0,1; 0,4; 0,28; -0,15; 0,3. Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем сильнее связь между величинами. Таким образом, зависимость между рекламными затратами и объемом продаж слабая при всех лагах.

Построение моделей

На первоначальном этапе для исследования зависимостей между факторами и объемом продаж были построены линейные модели вида Y_t = a + b * A_t и Y_t = a + b * I_t , которые показали невысокое качество аппроксимации исходных данных.

В ходе исследования было выяснено, что информационная и инновационная политики ПАО «Газпром нефть» таковы, что в течение года затраты на рекламу и инвестиции  имеют сезонный характер: возрастают в течение года по схожей форме. Наиболее сильная корреляция была выявлена в рекламной стратегии с лагом в четыре квартала, для проверки качества зависимости была построена линейная модель A_t = a + b * A_t-4 . Оценка  `hata`  на пятипроцентном уровне не значима, стандартная ошибка S_a = 616,41, коэффициент детерминации R² = 0,6. Данная модель не дала возможность надежно строить прогноз по рекламной стратегии компании.

Линейная связь не подтвердилась, поэтому была построена модель Кобба-Дугласа  вида Y = C * A^α, где С = const, по исходным ненормированным данным. Оценки параметров С = 19814,86, α=0,14 незначимы, коэффициент детерминации R²=0,24.Эта регрессия оказалась незначимой и определяла объем продаж на 24%.  Таким образом, данная модель не подошла для дальнейшего анализа.

При построении модели Y = C * I^β по аналогии с предыдущей с заменой фактора A на I была получена значимая на пятипроцентном уровне оценка β  при инвестиционном факторе, значение которой равно 0,31. R²=0,71. Отсюда следует, что при увеличении затрат в инвестиционную деятельность компании на 1%, объем продаж увеличится на 0,31%.

Двухфакторные модели Кобба-Дугласа и линейного вида не представили  для нас интереса из-за незначимости коэффициентов при A_t.

В частности, график зависимостей рекламных затрат и объема продаж также подтвердил отсутствие влияния рекламы на конечный результат компании. Дальнейшее исследование было основано на изучении взаимосвязи выручки и инвестиций текущего периода и инвестиций, сделанных год назад.

Были рассмотрены регрессионные функции Джири и CES (с постоянной эластичностью замещения факторов).

Функция Джири рассматривалась в виде:

Y_t = (I_t - C1)^α * (I_t-4 - C2)^β,

где I_t – расходы на инвестиции в текущий момент времени,

I_t-4– расходы на инвестиции год назад,

С1 и С2 – константы.

Оценка α равна 0,247, оценка β равна 0,249. Обе оценки значимы на пятипроцентном уровне значимости, коэффициент детерминации R²=0,77.

Функция CES рассматривалась в виде:

Y_t = (β * I_t^-ρ + (1-β) * I_t-4^-ρ)^-1/ρ,

где I_t – расходы на инвестиции в текущий момент времени,

I_t-4 – расходы на инвестиции год назад.

При нахождении начальных приближенных значений функции CES и построении модели были получены искаженные результаты.

 

Вывод

 Наилучшей моделью для исследования зависимости объема продаж и инвестиций текущего периода и год назад является функция Джири.

В нашем случае, зная величину инвестиционных вложений, затраченных год назад, и варьируя значения данных вложений в текущем периоде, предоставляется возможность прогноза объема продаж на настоящий момент.

В результате  исследования был сделан вывод о том, что вся проведенная  ПАО «Газпром нефть» рекламная кампания не имеет статистического подтверждения её экономической эффективности, влияние маркетинговых затрат на объем продаж отсутствует. При этом прогноз по валовому выпуску находится в достаточно тесной нелинейной связи с инвестициями компании.

1. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: учеб. / Пер. с англ., М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2012.
2. Лутошкин И.В. Моделирование отдачи от частоты рекламных воздействий / Прикладная эконометрика. – 2010. - №3 (19). – С. 101-111.
3. Лутошкин И.В., Мартыненко Е. В. Cравнение продаж продукции различных видов в зависимости от рекламных воздействий.//Известия высших учебных заведений.Серия: экономика, финансы и управление производством, 2016, № 01 (27), стр. 113-121.
4. Лутошкин И.В., Чекмарева А.Н. Математическое моделирование функций сбыта // Известия высших учебных заведений. Серия: экономика, финансы и управление производством, 2016, № 3 (25), стр. 82-91.
5. Ямалтдинова Н.Р. Принцип максимума в задаче управления рекламными расходами с распределенным запаздыванием. //Журнал Средневолжского математического общества, 2015, Т.17, №4, стр. 96-104.

Рецензии:

23.10.2016, 16:43 Безпалова Анна Григорьевна
Рецензия: Статья рекомендуется к публикации. Актуальность проблематики обоснована, методика исследования и вывод доказывают авторский вклад в изучение вопроса. Рекомендуется далее развивать эту тему.

24.10.2016, 10:04 Боровский Владимир Наумович
Рецензия: Согласен с предыдущим рецензентом. Статья хорошая, можно публиковать Боровский В.Н.



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий