Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Международный научно-исследовательский журнал публикации ВАК
Научные направления
Поделиться:
Разделы: Экономика
Размещена 08.03.2017. Последняя правка: 07.03.2017.

АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Игнатов Евгений Игоревич

Институт экономики и управления (СП) ФГУАО ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»

студент 4 курса

Срибная Екатерина Андреевна, Институт экономики и управления (СП) ФГУАО ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», Республика Крым, г. Симферополь, к.э.н., доцент кафедры государственных финансов и банковского дела


Аннотация:
В настоящей статье проанализирована динамика официального валютного курса доллара США и евро по отношению к рублю и динамика цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей за 2011-2015 гг., а также рассмотрена динамика депозитов в иностранной валюте физических и юридических лиц в банковских институтах Российской Федерации за 2011-2015 гг.


Abstract:
This article analyzes the dynamics of the official exchange rate of the US dollar and the euro against the ruble, and the price of oil, Brent crude for 1 barrel on the world energy markets for 2011-2015., As well as the dynamics of foreign currency deposits of individuals and legal entities banking institutions of the Russian Federation for 2011-2015


Ключевые слова:
валютный курс; коммерческий банк; иностранная валюта; валютный рынок; депозит; наличная валюта

Keywords:
exchange rate; commercial Bank; foreign currency; currency market; deposit; cash currency


УДК 336.74

Введение

Валютный рынок Российской Федерации за последние годы претерпел значительные изменения, что было обусловлено рядом объективных и субъективных причин, а именно: 1) санкционной политикой стран Европейского Союза и США относительно Российской Федерации; 2) закрытием доступа коммерческим банкам Российской Федерации к европейским и американским рынкам заемных ресурсов; 3) значительным снижением цен на нефть на мировых рынках энергоносителей; 4) валютной политикой, проводимой Центральным банком Российской Федерации; 5) переходом Российской Федерации на режим плавающего валютного курса.

Актуальность

Все перечисленные причины, а также ряд других внешних и внутренних причин оказали значительное влияние на изменение валютного курса, значительно обесценив национальную валюту, а также значительное влияние на валютные операции коммерческих банков в Российской Федерации и на ситуацию на валютном рынке страны.

Целью данной статьи является анализ валютных операций коммерческих банков в Российской Федерации за период 2011-2015 гг.

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:

1. Проанализирована динамика официального валютного курса доллара США и евро по отношению к рублю за 2011-2015 гг.

2. Рассмотрена динамика цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей за 2011-2015 гг.

3. Проанализирована динамика депозитов в иностранной валюте физических и юридических лиц в банковских институтах Российской Федерации за 2011-2015 гг.

Материалы и методы: исследования и последующие выводы были построены на основании изученного материала, законодательных актов, учебников и научных статей отечественных и зарубежных ученых по соответствующей проблематике.

 В процессе написания статьи нами были использованы следующие методы научного познания:

  1. Абстракции и конкретизации (при проведении анализа динамики официального валютного курса доллара США и евро по отношению к рублю и динамики цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей за 2011-2015 гг.).
  2. Методы анализа и синтеза (при проведении анализа динамики депозитов в иностранной валюте физических и юридических лиц в банковских институтах Российской Федерации за 2011-2015 гг.).

Результаты:

Так как валютный курс является основным индикатором валютного рынка, то целесообразно рассмотреть изменение валютного курса под воздействием различных внешних и внутренних показателей.

Динамика официального валютного курса доллара США и евро по отношению к рублю за 2011-2015 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика официального валютного курса доллара США и евро по отношению к рублю за 2011-2015 гг.

Показатели

01.01.

2012

01.01.

2013

01.01.

2014

01.01.

2015

01.01.

2016

1

2

3

4

5

6

Официальный валютный курс USD/RUB за 1 доллар США, руб.

32,1961

30,3727

32,6587

56,2584

72,9299

Абсолютное отклонение, руб.

 

-1,8234

2,286

23,5997

16,6715

Темп роста официального валютного курса USD/RUB за 1 доллар США к показателю 01.01.2012 г.

100%

94,34%

101,44%

174,74%

226,52%

Темп роста официального валютного курса USD/RUB за 1 доллар США к показателю предыдущего года

100%

94,34%

107,53%

172,26%

129,63%

Официальный валютный курс EUR/RUB за 1 евро, руб.

41,6714

40,2286

45,0559

68,3681

79,6395

Абсолютное отклонение, руб.

 

-1,4428

4,8273

23,3122

11,2714

Темп роста официального валютного курса EUR/RUB за 1 евро к показателю 01.01.2012 г.

100%

96,54%

108,12%

164,06%

191,11%

Темп роста официального валютного курса EUR/RUB за 1 евро к показателю предыдущего года

100%

96,54%

112,00%

151,74%

116,49%

Источник: составлено автором по данным [1]

За период 2011-2015 гг. наблюдалось повышения валютного курса доллара США по отношению к рублю на 126,52%. Рост курса доллара за период 2011-2015 гг. обусловлен снижением объема экспорта в страны Европейского Союза и США, а также закрытием доступа отечественным коммерческим банкам к международным рынкам капиталов и заимствований.

Наибольший рост валютного курса доллара США наблюдался в 2014 году по сравнению с предыдущим годом на 72,26%, что составило 23,5997 руб., а также в 2015 году по сравнению с предыдущим годом на 29,63%, что составило 16,6715 руб.

Валютный курс доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за декабрь 2014 года вырос на 185,25%, что составило в среднем 25 рублей 89 копеек. Повышение валютного курса доллара США за декабрь 2014 года обусловлено:

1) замедлением роста ВВП Российской Федерации;

2) оттоком иностранной валюты из страны через банковскую систему и в форме валютных капиталов;

3) снижением цен на нефть на мировых рынках энергоносителей;

4) ростом валютных курсов развитых стран;

5) снижением валютных курсов развивающихся стран.

Также повышение валютного курса доллара США за декабрь 2014 года обусловлено ухудшением торгового баланса Российской Федерации, что, в свою очередь, связано со снижением цен на экспортируемые Российской Федерацией товары, энергоносители и металлы.

Валютный курс доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года снизился на 25%. Снижение валютного курса доллара США за январь-апрель 2015 обусловлено стабилизацией курса национальной валюты Российской Федерации (рубля), улучшением экономического климата в Российской Федерации и грамотной проводимой политикой Центрального банка Российской Федерации по стабилизации курса национальной валюты.

Тенденция роста курса евро по отношению к рублю на валютном рынке Российской Федерации объясняется исключительно внутренними причинами. Это подтверждает и тот факт, что на мировом рынке происходит падение курса евро по отношению к доллару США.

Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика валютного курса доллара США,  устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года

Показатель

январь

февраль

март

апрель

Доллар США, руб.

68,93

69,66

62,14

51,70

Темп роста валютного курса доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, к январю 2015 года

100%

101,06%

90,15%

75,00%

Темп роста валютного курса доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации,  к предыдущему периоду

100%

101,06%

89,20%

83,20%

Источник: составлено автором по данным [1]

За период 2011-2015 гг. наблюдалось повышения валютного курса евро по отношению к рублю на 91,11%. Повышение валютного курса евро за период 2011-2015 гг. обусловлено изменениями на валютном рынке Российской Федерации. За 2013 год данные изменения свидетельствуют о постепенном скачкообразном повышении валютного курса евро по отношению к национальной валюте Российской Федерации (рублю). За период 01.01.2013 года по 01.01.2014 года валютный курс евро вырос на 5 рублей 22 копейки.

Наибольший рост валютного курса евро наблюдался в 2014 году по сравнению с предыдущим годом на 51,74%, что составило 23,3122 руб., а также в 2015 году по сравнению с предыдущим годом на 16,49%, что составило 11,2714 руб. Валютный курс евро, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за декабрь 2014 года вырос на 106,05%. Причем наибольший валютный курс евро по отношению к рублю наблюдался в середине декабря 2014 года и составлял 18.12.2014 года 84,59 руб. за 1 евро.

Повышение валютного курса евро за декабрь 2014 года обусловлено ухудшением инвестиционного климата в Российской Федерации, ухудшением делового климата в стране, а также последствиями внешнеэкономических санкций Европейского Союза и США против Российской Федерации, что сократило товарооборот между Российской Федерацией и Европейским Союзом и США.

Валютный курс евро, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года снизился на 26,80%. Снижение валютного курса евро за январь-апрель 2015 года обусловлено:

1) стабилизацией экономической ситуации в Российской Федерации;

2) адаптацией Российской Федерации к экономическим санкциям, введенным Европейским Союзом и США;

3) адаптацией валютного рынка Российской Федерации к переходу к плавающему валютному курсу, введенному Центральным банком Российской Федерации.

Динамика валютного курса евро, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года  представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика валютного курса евро, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года

Показатель

январь

февраль

март

апрель

Евро, руб.

76,33

71,54

63,37

55,87

Темп роста валютного курса евро, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, к январю 2015 года

100%

93,72%

83,02%

73,20%

Темп роста валютного курса евро, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации,  к предыдущему периоду

100%

93,72%

88,58%

88,16%

Источник: составлено автором по данным [1]

Одной из основных причин повышения курса иностранных валют доллара США и евро по отношению к рублю называют снижение цен на нефть на мировых рынках энергоносителей. Вследствие этого целесообразно проследить динамику изменения цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей с целью выявления зависимости курса иностранной валюты от роста или падения цен на нефть.

Динамика цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей за 2011-2015 года представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Динамика цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей за 2011-2015 гг.

Показатели

01.01.

2012

01.01.

2013

01.01.

2014

01.01.

2015

01.01.

2016

1

2

3

4

5

6

Цена на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей, дол.США

110,98

115,55

106,40

52,99

34,74

Абсолютное отклонение, дол.США

 

4,57

-9,15

-53,41

-18,25

Темп роста цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоноси-телей к показателю 01.01.2012 года

100%

104,12%

95,87%

47,75%

31,30%

Темп роста цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей к показателю предыдущего года

100%

104,12%

92,08%

49,80%

65,56%

Источник: составлено автором по данным [1]

За период 2011-2015 гг. наблюдается резкое снижение цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей на 68,70% с 110,98 дол. США на 01.01.2012 г. до 34,74 дол. США на 01.01.2016 г. Причем наибольшее снижение цен на нефть марки Brent за 1 баррель наблюдалось за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. на 51,20% с 106,4 дол. США до 52,99 дол. США.

Тенденция снижение цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей объясняется:

1) ростом предложения нефти на мировом рынке вследствие появления новых стран-экспортеров нефти или несогласием снижать объемы добычи нефти;

2) снижением спроса на нефть со стороны ряда государств, в частности Китая, который является на сегодняшний день одним из основных рынков сбыта нефти.

Таким образом, можно сделать вывод, что за период 2011-2015 гг. резкое и значительное снижение цен на нефть марки Brent за 1 баррель на мировых рынках энергоносителей во многом повлияло на рост курса иностранных валют доллара США и евро по отношению к рублю.

Валютные операции коммерческих банков на валютном рынке Российской Федерации предусматривают привлечению депозитов в иностранной валюте физических и юридических лиц. Динамика депозитов в иностранной валюте физических и юридических лиц в банковских институтах Российской Федерации за 2011-2015 гг. представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Динамика депозитов в иностранной валюте физических и юридических лиц в банковских институтах Российской Федерации за 2011-2015 гг. (млрд. руб.)

Показатели

01.01.

2012

01.01.

2013

01.01.

2014

01.01.

2015

01.01.

2016

Депозиты в иностранной валюте физических лиц

2162, 85

2479,40

2953,12

4983,99

6912,39

Темп роста депозитов в иностранной валюте физических лиц к показателю 01.01.2012 г.

100%

114,64%

136,54%

230,44%

319,60%

Темп роста депозитов в иностранной валюте физических лиц к показателю предыдущего года

100%

114,64%

119,11%

168,77%

138,69%

Депозиты в иностранной валюте юридических лиц

1937,59

1896,18

2298,82

4586,08

6293,70

Темп роста депозитов в иностранной валюте юридических лиц к показателю 01.01.2012 г.

100%

97,86%

118,64%

236,69%

324,82%

Темп роста депозитов в иностранной валюте юридических лиц к показателю предыдущему году

100%

97,86%

121,23%

199,50%

137,23%

Источник: составлено автором по данным [1]

За период 2011-2015 гг. депозиты в иностранной валюте юридических лиц в банковских институтах Российской Федерации увеличились на 324,82%, что составляет 4356,11 млрд. руб. За период 2011-2015 гг. депозиты в иностранной валюте физических лиц в банковских институтах Российской Федерации увеличились на 319,60%, что составляет 4749,55 млн. руб. Данный рост был обусловлен валютной политикой и валютными операциями Банка России, направленной на повышение курса национальной валюты. Несмотря на рост курса иностранной валюты, тем не менее, сохраняется доверие физических и юридических лиц к банковским институтам в Российской Федерации, что обуславливает приток депозитных ресурсов в коммерческие банки в государстве.

Выводы

Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что на изменение валютного курса повлияло много внешних и внутренних причин. Они оказали воздействие и обусловили рост курса иностранных валют доллара США и евро по отношению к рублю.

Заключение

Валютные операции коммерческих банков в Российской Федерации имеют значительные перспективы для своего дальнейшего развития. Это обусловлено стабильностью на валютном рынке государства, ростом доверия населения к Банку России и коммерческим банкам, укреплением национальной валюты в государстве.

Библиографический список:

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/




Рецензии:

9.03.2017, 22:44 Трокаль Тарас Владимирович
Рецензия: Рецензент : Трокаль Т.В. кандидат наук, Российский Новый Университет (РосНОУ) На данном этапе статья не рекомендуется к публикации. Данные статьи устарели, выводы и заключение статьи обозначены крайне слабо, библиографический список практически отсутствует. Для публикации данные экономических показателей необходимо обновить, более подробно рассмотреть выводы статьи, пополнить библиографический список.



Комментарии пользователей:

8.03.2017, 10:24 Боровский Владимир Наумович
Отзыв: Статья очень хорошая, но т.к. я являюсь доцентом этого университета, поэтому не имею права на рецензию научной статьи коллеги. С уважением Боровский В.Н.Дата размещения:


Оставить комментарий


 
 

Вверх