Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Научные направления
Поделиться:
Статья опубликована в №68 (апрель) 2019
Разделы: Экономика
Размещена 07.04.2019. Последняя правка: 05.04.2019.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЕЙ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИК МИРА НА БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Гридюшко Александра Сергеевна

Белорусский государственный экономический университет

Студентка

Научный руководитель: Рабыко Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры денежного обращения, кредита и фондового рынка


Аннотация:
В статье даётся анализ выявления зависимости результатов функционирования банковской системы от уровней открытости экономик.


Abstract:
The article gives analysis of defining the dependence of banking systems functioning results on the open economy level.


Ключевые слова:
открытая экономика; банковская система; уровень открытости экономик; показатели открытости экономики

Keywords:
open economy; banking system; the open economy level; the open economy indexes


УДК 336

Введение.
На современном этапе мировая экономика не представима в рамках ограничений совершаемых операций международного характера. Каждый субъект экономических отношений может обладать собственной специализацией на мировом рынке и оперировать имеющимися товарами услугами, капиталом и прочими факторами производства на международной арене. В процессе осуществления таких операций ключевую роль играют банки. Банковская система как двигатель общего денежно-кредитного механизма позволяет повысить эффективность производства, способствует увеличению производительности труда, обеспечивает рост экономического потенциала стран, функционирующих в условиях открытой экономики.

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что выявление взаимосвязи эффективности функционирования банковских систем и уровня открытости экономик позволит правильно выбрать методы и принципы работы банков, которые увеличат объемы притока иностранных инвестиций в экономику страны, обеспечат рост покупательной способности национальной валюты и укрепят её позиции на мировом рынке.

На данный момент существует множество работ, которые посвящены изучению функционирования банковских систем стран мира, однако новизна нашего исследования заключена в том, что рассмотрение данных систем происходит в неразрывной связи с исследованием уровня открытости экономики изучаемой страны, изучаются аспекты с точки зрения существования международных связей, осуществления операций с банками за рубежом, предоставления банковских услуг для мировой торговли.

Отсюда можно сделать вывод, что эффективное функционирование банковской системы выступает весомой компонентой экономической политики.

Таким образом, основная цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить или опровергнуть зависимость эффективности функционирования банковских систем от уровня открытости экономик.

Исходя из этого, для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:

- изучить научную литературу по теме;

- исследовать мировой опыт управления банковских систем в условиях открытости экономик;

- провести анализ особенностей функционирования банковских систем мира в рамках открытости экономик.

Методологическая основа нашего исследования включает: аналитический метод, метод сравнительного анализа, статистический и графический методы.

Теоретической основой для проведения исследования послужили научная статья Ю.Е. Шарпатовой «Классификация стран мира по степени открытости экономики» для определения методологии расчета уровней открытости экономики, а также диссертационная работа А.А. Козловского «Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России» для выявления основных показателей оценки эффективности работы банковского сектора.

Основной материал. Для того, чтобы выявить «природу» зависимости эффективности работы банковских систем от уровня открытости экономики, необходимо проанализировать динамику уровней открытости экономик стран мира и уровень эффективности работы банковских систем за последние несколько лет. Сопоставление показателей поможет выявить, существует ли закономерность между результативностью функционирования банковской системы и уровнем экономической открытости.

Определение уровней открытости экономик мировых масштабов было установлено Шарпатовой Ю.Е. в 2013 году [1]. Использование ее методологии позволит провести расчеты и определить уровень открытости экономик стран на современный период. В дальнейшем, результаты, полученные в ходе расчетов, будут использованы для сопоставления с основными характеристиками эффективности работы банков стран.

Анализ эффективности работы банков будет проведен на основе показателей, предложенных российским ученым Козловским А.А. в его диссертационной работе «Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России». Автор воспринимал эффективность деятельности банка как операционную. Для определения ее эффективности используются, в первую очередь, такие показатели, как ROA и ROE [2]. В нашей работе также будут использованы такие данные, как процент проблемных активов, объем чистых иностранных активов, процент отношения собственных средств к активам банков и уровень процентной ставки. Их включение в анализ позволит более четко охарактеризовать влияние открытости экономик стран. Исследование будет проводиться на основании изучения финансовых показателей работы банков Польши, США и Республики Беларусь за период 2015-2017 гг.

Согласно методологии Ю.Е. Шарпатовой в ее исследовании «Классификация стран мира по степени открытости экономики», рассчитаем уровни открытости экономик Польши, США и Республики Беларусь за период 2015-2017 гг.:

Таблица 1 Сводные показатели уровней открытости экономик Польши, США и Республики Беларусь на 2015-2017 гг.

Страна

Экспортная квота, %

Импортная квота, %

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Польша

0.50

0.52

0.54

0.46

0.48

0.56

США

0.12

0.12

0.12

0.15

0.15

0.15

РБ

0.69

0.63

6.66

0.58

0.62

0.67

 

Страна

Внешнеторговая квота, %

ИЧР

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Польша

0.96

1.003

1,05

0.855

0.860

0.865

США

0.28

0.26

0.27

0.920

0.922

0.924

РБ

1.16

1.25

1.34

0.805

0.805

0.808

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3], [4].

Основываясь на некоторых показателях оценки банковской деятельности, предложенных Козловским А.А. в его диссертационной работе «Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономический безопасности России», охарактеризуем положение банковских систем Польши, США и Республики Беларусь на период 2015-2017 гг. в следующей таблице:

Таблица 2 ― Показатели устойчивости функционирования банковской системы Польши на период 2015-2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Рентабельность активов (ROA), %

3,0

2,4

3,0

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

6,8

5,5

4,3

Проблемные кредиты (в процентах от всех кредитов), %

4,34

4,05

3,94

Чистые иностранные активы, млрд. дол. США

192,97

226,31

217,69

Отношение собственных средств к активам банков, %

9,37

9,51

10,05

Процентная ставка, %

1,5

1,5

1,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5], [6], [7].

 

Таблица 3 ― Показатели устойчивости функционирования банковской системы Соединенных Штатов Америки на период 2015-2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Рентабельность активов (ROA), %

1,03

1,03

0,58

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

9,1

9,25

5,16

Проблемные кредиты (в процентах от всех кредитов), %

1,5

1,3

1,1

Чистые иностранные активы, млрд. дол. США

-

-563,26

-597,4

Отношение собственных средств к активам банков, %

11,71

11,59

11,65

Процентная ставка, %

3,26

3,51

3,9

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6], [8].

 

Таблица 4 ― Показатели устойчивости функционирования банковской системы Республики Беларусь на период 2015-2017 гг.

Показатель

2015

2016

2017

Рентабельность активов (ROA), %

1,27

1,00

1,59

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

2,37

7,8

11,16

Проблемные кредиты (в процентах от всех кредитов), %

6,8

12,8

12,9

Чистые иностранные активы, млрд. дол. США

-4,16

-0,87

6,29

Отношение собственных средств к активам банков, %

12,82

13,46

14,58

Процентная ставка, %

18,08

14,40

9,66

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6], [9], [10].

 

Сравнивая динамику показателей можно отметить, что с ростом уровня открытости экономики в банковском секторе Польши происходят положительные изменения, связанные с отношением собственных средств к активам банков. В величине чистых иностранных активов происходят колебания, поэтому точно сказать о характере влияния открытости экономики на данный показатель в отношении банковского сектора Польши нельзя: необходимы дополнительные исследования.

Характеризуя динамику величин показателей банковского сектора США, можно отметить постепенное снижение рентабельности активов за период 2015-2017 гг., однако динамика гораздо более пологая, чем динамика рентабельности собственного капитала. В 2017 году данный показатель характеризовался резким спадом, уровень открытости экономики в этот период постепенно снижался.

Также уменьшился процент проблемных кредитов в объеме всех кредитов банков. Объясняя тем, что страна стремится к независимому функционированию, доля иностранных клиентов также снижается, позволяя сократить общий процент задолженности по кредитам, даже учитывая то, что процент проблемных кредитов изначально был значительно низкий. Чистые иностранные активы, соответственно, уменьшаются. Возникновение данного явления, определенно, связано со снижением уровня экономической вовлеченности в мировой рынок.

Удивительно отмечать, что в процессе увеличения степени государственной независимости, процентная ставка в стране ежегодно увеличивается, изменяя вектор своей динамики в противоположную сторону от уровня открытости экономики.

Экономика Республики Беларусь за период 2015-2017 гг. стремилась к большей открытости. Данное явление отразилось в банковском секторе страны на чистые иностранные активы, сменив изначальное отрицательное состояние показателя на положительную величину. За 2015-2017 гг. объем чистых иностранных активов в банковском секторе Беларуси увеличился практически на 10 млрд. долларов США. В процессе увеличения открытости экономики, процентная ставка по кредитам уменьшилась на 8,42%, тем самым привлекая иностранный капитал. Это повлекло за собой увеличение соотношения собственных средств банков к активам и процент проблемных кредитов. Увеличивая число иностранных клиентов, банки больше рискуют возможность невозврата денежных средств. Рост уровня открытости экономики последовательно отразился и на рентабельности собственного капитала банков, положительно увеличивая данную величину.

Такие результаты связаны с проводимыми в странах видами экономических политик. Учитывая то, что экономика США стремится к автономности и независимости от внешнего мира, снижение уровней открытости позволяет ей приближаться с поставленной цели. Другая ситуация характерна для европейских стран в нашем исследовании. Республика Беларусь крайне зависима от иностранных инвестиций, поэтому повышение уровня открытости позволяет больше участвовать в международных связях, тем самым увеличивая долю иностранного капитала в объеме ВВП. Экономика Польши в больших объемах работает на экспорт, превышая долю импортных товаров, что также ведет, непосредственно, к увеличению уровня открытости.

Заключение. Таким образом, стоит подчеркнуть, что изменение уровня открытости экономики находит свое отражение на финансовых показателях деятельности банков. Рост открытости экономики Польши зафиксирован одновременно с ростом процентного отношения собственных средств банков к их активам. В США политика «закрытия» экономики отразилась на снижении практически всех исследуемых показателях: рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, проценте проблемных кредитов и объеме чистых иностранных активов. Однако в процессе «закрытия» экономики происходит заметный рост процентной ставки в стране. В отношении Республики Беларусь было выявлено, что рост уровня открытости экономики положительно отразился на росте финансовых показателей банковского сектора страны, но, в свою очередь, практически вдвое уменьшил процентную ставку по кредитам с целью привлечь больший объем иностранного капитала.

Библиографический список:

1. Шарпатова, Ю.Е. Классификация стран мира по степени открытости экономики [Электронный ресурс] / Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». – Тюмень, 2013. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2013/12/30452. – Дата доступа: 21.03.2019.
2. Козловский, А.А. Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономический безопасности России [Электронный ресурс] / Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. эк. наук. – Москва, 2011. – Режим доступа: http://economy-lib.com/disser/341397/a?#?page=1. – Дата доступа: 22.03.2019.
3. Human Development Index Reports [Электронный ресурс] / United Nations Development Programme, 2018. – Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/data. – Дата доступа: 22.03.2019.
4. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. [Электронный ресурс] / The World Bank, 2019. – Режим доступа: https://data.worldbank.org. – Дата доступа: 22.03.2019.
5. Wskaźniki Rentowności [Электронный ресурс]: Wskaźniki finansowe / Asseco Poland SA. – Варшава, 2018. – Режим доступа: https://inwestor.asseco.com/informacje-finansowe/wskazniki-finansowe/. – Дата доступа: 22.03.2019.
6. Мировой атлас данных [Электронный ресурс] / Источник глобальных данных «Knoema». – Москва, 2018. – Режим доступа: https://knoema.ru/atlas/topics. – Дата доступа: 22.03.2019.
7. Национальный банк Польши - процентная ставка сегодня [Электронный ресурс] / Медиа для инвесторов «InvestFuture», 2019. – Режим доступа: https://investfuture.ru/meetings/bank/26?page=10. – Дата доступа: 22.03.2019.
8. Income & Expense [Электронный ресурс] / All U.S. Banks. – Вашингтон, 2019. – Режим доступа: http://www.bankregdata.com/allIEmet.asp?met=NOI&den=aa. – Дата доступа: 22.03.2019.
9. Короткевич, А., Аль-Хамзави, А. Финансовые результаты и оценка эффективности деятельности организаций Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Научный журнал «Банковский Вестник». – Минск, 2016. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/165148/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B81.pdf. – Дата доступа: 22.03.2019.
10. Краткая характеристика устойчивости функционирования [Электронный ресурс]: Банковский сектор Республики Беларусь / Национальный банк Республики Беларусь. – Минск, 2018. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20180701.pdf. – Дата доступа: 22.03.2019.




Рецензии:

8.04.2019, 6:04 Ашмаров Игорь Анатольевич
Рецензия: Статья выполнена на актуальную тему и вызывает практический интерес. Материал работы хорошо структурирован, приведена статистика как подтверждение выводов автора; последние, кстати, тоже сделаны. Аннотация статьи только очень лаконична, состоит всего из 1 предложения. Этого явно недостаточно. Объём аннотации должен составлять не менее 300 знаков. После этой доработки можно рекомендовать данную статью к публикации в открытой печати.



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий


 
 

Вверх