Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Научные направления
Поделиться:
Разделы: Экономика
Размещена 23.05.2019. Последняя правка: 28.05.2019.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ БАНКА

Чепелевич Юлия Андреевна

Студент

Полесский государственный университет

-

Ярошук Анастасия Ивановна, студент, Полесский государственный университет. Давыдова Наталья Леонтьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела, Полесский государственный университет


Аннотация:
В данной статье проанализирована динамика просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, выявлены тенденции развития. Также предложены мероприятия для улучшения организации работы c проблемной задолженностью.


Abstract:
This article analyzes the dynamics of overdue and prolonged debt on loans issued by banks of the Republic of Belarus, identified development trends. Also proposed measures to improve the organization of work with troubled debt.


Ключевые слова:
проблемная задолженность; кредитная политика; кредитоспособность

Keywords:
problem debt; credit policy; creditworthiness


УДК 336.77

Введение: банковская деятельность является специфической областью бизнеса, который невозможен без риска. Под кредитным риском понимаются потенциальные потери, возникающие при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения или неточного исполнения клиентами своих обязательств перед банком либо другими кредитодателями.

Актуальность темы заключается в том,что одним из основных этапов в организации процесса кредитования является оценка кредитоспособности клиента. Некорректно построенная кредитная политика, неадекватная оценка кредитоспособности кредитополучателей может привести к значительному увеличению кредитного риска и даже банкротству финансово-кредитных учреждений.

Цель: проведение структурно-динамического анализа  просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики, выявление мероприятий для улучшения организации работы c проблемной задолженностью.

Задачи: изучить динамику просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, определить перспективные направления совершенствования работы банков с проблемной задолженностью.

Используемые материалы: статистическая информация.

В работе использован метод структурно-динамического анализа.

Одной из главных задач банковской системы Республики Беларусь на ближайшую перспективу является ограничение роста проблемных кредитов и доведение их до уровня, обеспечивающего устойчивое и безопасное развитие банков. В таблице 1 представлена структура и динамика проблемной задолженности банков Республики Беларусь за 2016-2018 гг.

Таблица 1. Динамика просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики за период 2016-2018 гг., млн. рублей

Показатели

2016

2017

Темп роста 2017/2016, %

2018

Темп роста 2018/2019, %

Просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам, всего

В том числе

1 422,4

1474,7

103,68

485,7

32,94

 

государственные коммерческие предприятия

737,6

718,5

97,41

153,2

21,32

 

частный сектор

633,5

701,8

110,78

290,6

41,41

 

физические лица

48,7

44,5

91,38

33,0

74,16

 

небанковские финансовые организации

2,6

10,0

384,62

8,9

89,00

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1; 2].

 Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы:

1) Просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам за период 2016-2018 гг. значительно сократилась (на 936,7 млн. руб.) несмотря на увеличение в 2017 году на 52,3 млн. рублей. Эта тенденция связана с функционированием ОАО "Агентство по управлению активами", которое, было создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2016 года № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами». Деятельность Агентства направлена на создание условий для комплексного реформирования и финансового оздоровления сельскохозяйственного производства.

2) Преобладающую долю в просроченной и пролонгированной  задолженности по кредитам в 2016 и 2017 годах занимала задолженность государственных коммерческих предприятий (в 2016 г. - 51,9%, в 2017 г. – 48,7%), но в 2018 году этот показатель занимал только 31,5%, т.е. задолженность государственных коммерческих предприятий в 2018 году по сравнению с 2016 годам сократилась на 20,4 п.п. Это можно связать с подписанием в 2018 году Президентом Республики Беларусь Указа № 200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств», согласно которому банки всех форм собственности могут обменять «токсичные активы» на акции (доли) предприятия-должника.

3) Проблемная задолженность частного сектора за период 2016-2018 гг. также сократилась (на 342,9 млн. рублей). Однако стоит отметить, что  ее доля в общей задолженности в 2018 году стала наибольшей и составила 59,8%.

4) Отрицательную динамику имеет проблемная задолженность физических лиц, которая в 2018 году сократилась на 32,2 п.п. С целью поддержания такой же тенденции в 2018 году были введены показатель обеспеченности кредита и показатель долговой нагрузки, которые позволяют оценить кредитоспособность клиента (физического лица) более точно, что, в свою очередь, в дальнейшем сократит просроченную и пролонгированную задолженность.

5) Наименьшую долю в структуре просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам занимает задолженность небанковских финансовых организаций (в 2016 г. - 0,2%, в 2017 г. -0,7%, в 2018 г. – 1,8%).

Несмотря на то, что проблемная задолженность имеет тенденцию к сокращению, существует ряд проблем, связанных с этим явлением. К таким проблемам можно отнести неполное представление клиентом информации, которая может повлиять на его платежеспособность (деловая  репутация, социальный статус, совершение уголовных/административных правонарушений).

В связи с этим банки реализуют комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества кредитных портфелей и снижение уровня проблемной задолженности. Для улучшения организации работы c проблемной задолженностью банкам следует:

  • совершенствовать процедуры кредитного мониторинга. В частности выяснение закономерностей, процессов, опасностей, которые возникают при кредитовании, идентификация признаков и факторов образования проблемной задолженности;
  • с целью более точной оценки кредитоспособности потенциального кредитополучателя (физического лица), банкам целесообразно осуществлять сбор информации о нем на основании его социальных сетей и сверять ее с полученными от клиента сведениями (например, соответствие жилищных условий/автомобиля/отдыха клиента его доходам).

Таким образом, проблемная задолженность – это уже реализованный кредитный риск банка, и от того, насколько четко будет налажена работа с ней, зависит величина потерь банка при кредитовании. В целом, проблемная задолженность в 2018 году существенно сократилась, на что повлияла проработка регулирующей кредитный процесс нормативно-правовой базы. Однако, чтобы сохранить тенденцию сокращения проблемной задолженности, следует непрерывно совершенствовать систему управления кредитным риском с целью повышения способности банковского сектора реагировать на внешние и внутренние шоки, вызванные финансовым и экономическим стрессом.

Библиографический список:

1. Статистический бюллетень №1 (223) // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2018_01.pdf. – Дата доступа: 29.04.2019.
2. Статистический бюллетень №1 (235) // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2019_01.pdf. – Дата доступа: 29.04.2019.




Комментарии пользователей:

Оставить комментарий


 
 

Вверх