Разделы: Экономика
Размещена 17.05.2018.
Просмотров - 2056

Страхование кредитных рисков банков в Республике Беларусь

Демчук Алеся Сергеевна

Полесский Государственный университет

Студент

Попов Роман Эдуардович, студент, Полесский Государственный университет. Научный руководитель: Давыдова Наталья Леонтьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры Банковского дела, Полесский государственный университет

УДК 336.722

Банковский риск — присущая банковской деятельности вероятность понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами [2].

Внешние риски представляют собой риски, не связанные с деятельностью банка или отдельного клиента, например, политические или экономические события, стихийные бедствия, военные действия, экономический кризис и прочее.

Внутренние риски возникают непосредственно из-за деятельности его контрагентов.

Таблица 1. Структура внутренних рисков банка

Внутренние риски
Риски по основной деятельности:	Риски по вспомогательной деятельности:
- Кредитные	- Потери в процессе формирования депозитов
- Процентные	- Банковских злоупотреблений
- Валютные	- По новым видам деятельности
- Рыночные

Примечание – Собственная разработка на основании [1].

Основной риск, который принимает на себя банк в ходе своей деятельности - кредитный риск. Кредитный риск –возможность потерь  банком денежных средств в результате неспособности контрагентов исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора [3].

Методами снижения кредитного риска признанными Национальным Банком Республики Беларусь являются:

- оценка финансового состояния эмитентов ценных бумаг и банков-контрагентов,

- дальнейший мониторинг их финансового состояния;

- лимитирование;

- страхование рисков;

- резервирование;

- контроль за кредитами, выданными ранее;

- диверсификация портфеля банка;

- мониторинг состояния залогов;

- разграничение полномочий сотрудников;

- установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями банка.

Банки функционируют в условиях нестабильности, рисков и неопределенности, поэтому одним из наиболее действенных способов избежания потерь является страхование банковских рисков самим банком.

Проведем анализ невозвратов кредитных средств по данным страховой компании. РУП «Белгосстрах», являющейся флагманом на рынке страхования Республики Беларусь, т.к. его услугами пользуется большинство банков страны, и оно может предоставить наиболее точную информацию о страховых взносах и выплатах по реализованным рискам непогашения кредитов.

Таблица 2. Страховые взносы и выплаты по рискам непогашения кредита и от несчастных случаев и заболеваний кредитополучателей 2016 г.

Вид страхования	Взносы, BYN	Выплаты, BYN	Доля выплат по виду страхования, %
Риск непогашения кредитов	10 838 063	5 633 204	52
Страхование от несчастных случаев и заболеваний кредитополучателей	154 782	89 616	58

Примечание – Собственная разработка на основании [4].

Банки заинтересованы в максимизации доходов от операций по предоставлению кредитов. Соответственно, страхованию подвергаются наиболее крупные кредиты либо кредиты с высокими рисками. Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что более 50% банковских кредитов, обеспечением обязательств по которым выступало страхование риска непогашения, не возвращаются кредитодателю.

Предположим, что банк и страховая компания заключили договор о понижении размера страховой премии при заключении годового договора. По данному договору сумма страхового взноса составит $ 2 500 вместо $ 5 000 (при страховой сумме $250 000). Следовательно, банк получит возможность застраховать все выдаваемые им кредиты, а расходы на страхование включить в процентную ставку по кредиту. Таким образом, процентная ставка повысится не более чем на 1% - вероятность возврата денежных средств возрастет до 100%. Это также положительно скажется и на страховых организациях, т.к. они получат больший объем страховых взносов, что может стать основой формирования их прибыли.

Пользуясь услугами страховых организаций, банк, несмотря на повышение стоимости кредита, получает гарантию того, что сумма кредитных средств, предоставленных клиенту, будет возвращена даже в случае возникновения невозможности кредитополучателем выполнения своих обязательств по кредиту.

1. Структура внутренних рисков банка [Электронный ресурс] // Риск24– 2016. – Режим доступа: http://www.risk24.ru/bankriski2.htm – Дата доступа: 16.02.2018.
2. Банковский риск [Электронный ресурс] // ByFin – 2017. - Режим доступа: http://byfin.by/zhurnal-byfin/likbez/kak-upravlyat-bankovskimi-riskami/. – Дата доступа: 16.02.2018.
3. Шаталова, Е.П. Управление рисками. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Е.П. Шаталова [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kreditosposobnost-i-kreditnyy-risk-v-bankovskom-risk-menedzhmente – Дата доступа: 16.02.2018.
4. Инструкция о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчётности страховых организаций от 31.10.2011 №111, приложение 2 [Электронный ресурс] // РУП «Белгосстрах.» – 2017. - Режим доступа: http://bgs.by/files/files/vznosy%20i%20vyplaty.pdf. – Дата доступа: 16.02.2018

Комментарии пользователей:

Оставить комментарий